Isto é um exercício simples: clique no ambiente de trabalho com o botão direito do mouse. No menu que surgir, selecione Novo | Program. Digite o título do programa, e logo em seguida ele aparece na tela.
Você pode querer mudar as propriedades do novo ícone, então clique no nome do programa com o botão direito do mouse, e selecione Propriedades. Na janela, você deve mudar ao menos o programa a ser executado, e o ícone. Isso é tudo.